ردکردن این

پادکست گفت و گو: کوی هوانگ در مورد تجارت سیستماتیک برای تازه کارها

پادکست گفت و گو: کوی هوانگ در مورد تجارت سیستماتیک برای تازه کارها

کوی هوانگ

پادکست گفت و گو: کوی هوانگ در مورد تجارت سیستماتیک برای تازه کارها

برخلاف بسیاری از تاجران  مطرح شده در این صفحات ، کوری هوانگ یک تاجر باسابقه نیست که دارای 10-20 سال تجربه باشد.درعوض او در این چند سال اخیر یک تازه وارد نسبتاً تازه وارد تجارت است ، اما چنان مهارت در آن ثابت کرده است که اخیراً از نقش خود به عنوان یک تحلیلگر سهام خصوصی برای تجارت تمام وقت خود صرف نظر کرده است.در این مصاحبه با قسمت 152 میزبان آرون فیفیلد از گفت و گو با تاجران ، هوانگ مروری بر مروری کلی خود به عنوان یک تاجر سیستماتیک خرده فروشی دارد ، و توضیح می دهد که چگونه چندین استراتژی الگوریتمی را که برای اجرای در ETF ها ، ETN های مختلف و حتی برخی از ارزهای رمزپایه ایجاد کرده است ، اجرا می کند.

“بسیاری از معامله گران فکر می کنند که راز این کار در استراتژی است. در شاخص های عالی ، قوانین عالی ، مدیریت کامل پول. اما در تجربه من نیست که راز نهفته است. این در سیستم معاملات شما نیست، بلکه در دارایی نهفته است.”

کوری هوانگ

در مورد کارآموزی در مریل لینچ …

من به دانشگاه واشنگتن رفتم ، مدرک بازرگانی گرفتم و در رشته های مالی و بازاریابی تحصیل کردم. در حالی که من هنوز برای تحصیل در مدرسه تحصیل می کردم ، دوره کارآموزی را در Merrill Lynchin Wealth Management ، نزدیک سیاتل گذراندم. در واقع همان جایی است که من گامی در در صنعت مالی و به ویژه صنعت سرمایه گذاری برداشتم و آنجا بود که چیزهای زیادی درباره بازارهای سهام ، بازارهای مالی ، معاملات و همه اینها آموختم. از آن روز به بعد برای من واقعاً جذاب شد.

من به عنوان کارآموز به مدت سه ماه در مریل لینچ بودم و وظیفه داشتم سایرین مشاوران آنجا را تحت الشعاع قرار دهم. یکی از بچه های آنجا ، یادم هست که من یک بار وارد آن دفتر شدم و او در این دفتر بزرگ شیشه ای مشرف به اقیانوس بود. من نگاه می کردم و صفحه ها و نمودارها و همه این شاخص های جالب و همه چیز وجود داشت و از آن روز می دانستم که می خواهم دقیقاً مثل آن فرد باشم.

در مورد اشتباه گرفتن قمار با تجارت …

من در واقع تجارت را از حدود سه سال پیش شروع کردم. من در آن زمان هنوز در کالج بودم ، کمی پول اضافی داشتم ، من شروع به تجارت سهام فناوری ، سهام ناخالص بالا کردم. این را به یاد می آورم که یک بار برای KNDI ، Kandi Technologies پول شرط بندی کردم ، این یک شرکت خودروسازی انرژی پاک چینی بود. اما داستان کوتاه ، من در ابتدا پول خوبی درمورد آن کسب کردم ، اما پس از آن آن شرکت خیلی خوب کار نکرد و سهام همچنان مخازن خود را حفظ کرد ، من آن را معامله کردم و اصلاً خوب پیش نرفت. بنابراین شروع به از دست دادن پول کردم و بعد از مدتی مجبور شدم کمی استراحت کنم.

صادقانه بگویم در آن زمان ، این فقط قمار بود. فقط می دید که چه چیزی امروز حرکت می کند ، برترین محرکان بازار چیست و موضوعات اصلی امروز بازار چیست. یکی از مواردی که در مدرسه درباره آن تحقیق کردم ، انرژی پاک ، وسایل نقلیه الکتریکی بود ، بنابراین فکر کردم که می توانم وارد آن فضا شوم و روی چند سهام شرط بندی کنم. این احساس قمار بود چون من از سیستمی پیروی نمی کردم. من فکر می کنم من یک سیستم خواهم داشت اما آن را به سختی دنبال نمی کنم و این یک روند علمی نبود. یک فرایند علمی به این معنی است که شما با یک مشاهده روبرو می شوید و یک فرضیه ایجاد می کنید و سپس بیرون می روید و آزمایش خود را انجام می دهید ، مدارک خود را جمع می کنید. برای این منظور نتیجه را تجزیه و تحلیل کرده و تصمیم می گیرید. آیا فرضیه شما با شواهد تایید می شود یا خیر؟

این دقیقاً کاری نبود که من انجام می دادم. کاری که من انجام می دادم شبیه بسیاری از تاجران بود که می بینم وقتی آنها شروع به تجارت یا سرمایه گذاری می کنند. آنها فقط نوعی ایده دارند ، یا شاید از کسی شنیده اند که می گوید این سهام خوبی است یا ممکن است جایی بخوانند شاید وقتی RSI به فروش بیش از حد می رسد ، ممکن است سهام خریداری کنند. و آنها فکر می کنند که این منطقی است و بدون اینکه این ایده را آزمایش کنند ، شاید در یک تست پس آزمون یا رو به جلو با آن همراه شوند. آنها درست به آن می روند ، درست مثل قمار است.

درمورد روی آوردن به معاملات الگوریتمی …

در سال 2015 بود و یک صحبت TED با جیم سیمونز از Renaissance Technologies وجود داشت. من بسیار با آن صحبت های TED شیفته شدم ، زیرا ، در اینجا ما کسی را داریم که یک نابغه ریاضی است ، او در دانشگاهیان حرفه ای عالی داشته است ، و نه تنها این ، او از دانش خود استفاده کرد و به صنعت مالی رفت و یک صندوق پرچین راه اندازی کرد و موفق شد بهترین بازدهی را که هر کس دیده است بدست آورد. و همه کارها را با استفاده از الگوریتم ها و پیروی از فرایندهای مبتنی بر قوانین انجام داد. بنابراین این کاری بود که باید انجام می دادم ، زیرا من این کار را یک فرآیند علمی می دیدم که او انجام می داد. از نظر من او یک دانشمند بود ، او در حال تجارت و سرمایه گذاری روی یک رویکرد کاملاً علمی بود و من فهمیدم که اگر خودم از آن روند تقلید کنم امیدوارم به همان نتایج بدست آورم.

در مورد اولین گام های او در تجارت الگوریتمی …

می توانم بگویم مفیدترین ابزاری که تاکنون با آن روبرو شده ام Quantopian بود. این یک سیستم عامل تجارت الگوریتمی است. این منبع باز است: شما می توانید استراتژی تجارت الگوریتمی خود را در آنجا کدگذاری کنید. آنها یک مجمع دارند که در آن تعداد زیادی از افراد و بسیاری از افرادی که این موضوع را دنبال می کنند یک دسته از الگوریتم ها و مواردی را که ارائه داده اند ارسال می کنند ، ما ایده هایی را به اشتراک می گذاریم و در مورد استراتژی ها با هم همکاری می کنیم ، این یک مکان عالی برای یادگیری بود. من شروع به یادگیری کردم ، مثل بقیه که کدنویسی بلد نیستند ، شما فقط کپی و پیست کنید و چیزها را کنار هم قرار دهید و یک الگوریتم “Frankenstein” بسازید و بر روی آن آزمایش مجدد انجام دهید و ببینید آیا این کار جواب می دهد.

شما این کار را روز به روز ، هفته ها بعد از هفته ها ، ماه ها بعد از ماه ها انجام می دهید و در آن بهتر می شوید. همزمان Quantopian یک دوره ارائه می دهد ، آنها سخنرانی هایی در مورد نحوه ساخت الگوریتم های تجاری مبتنی بر Python دارند. این به معنای واقعی کلمه یک دوره کامل دانشگاهی در زمینه تجارت کوانتومی است ، برداشت من از آن است. برای کسی که این نوع مواجهه را نداشته باشد ، کمک زیادی خواهد کرد و این سفر من را به تجارت الگوریتمی آغاز کرد.

وقفه من واقعاً زمانی بود که TradeStation را کشف کردم ، زیرا TradeStation از زبان برنامه نویسی بسیار ساده تری به نام EasyLanguage استفاده می کند و دارای پلت فرم نمودار و رابط هایی است که من خیلی بیشتر به آنها عادت کرده بودم. بنابراین هنگامی که TradeStation را یافتم و سهولت کدنویسی در EasyLanguage را یافتم ، با آن سیستم عامل بسیار بازی کردم و شروع به مهاجرت از Quantopian به TradeStation کردم.

در مورد غلبه بر موانع کدگذاری …

کاری که من معمولاً وقتی به چیزی گیر می دهم انجام می دهم یافتن شخصی است که می تواند به من کمک کند آن را کشف کنم ، شخصی که در واقع می داند چگونه کد نویسی کند. ابتدا کمی دشوار بود ، زیرا معمولاً افرادی که مالی می دانند کد نویسی نمی دانند و معمولاً افرادی که چگونگی کدگذاری را می دانند ، امور مالی را نمی دانند. بنابراین یافتن شخصی که دارای نوعی کیفیت از هر دو باشد بسیار دشوار بود. من به یاد می آورم که سعی کردم با یک برنامه نویس که هیچ دانش مالی ندارد کار کنم و مشکلی نداشت و سعی کردم آنچه را می دانستم و  استراتژی من بود را به آنها بیاموزم. اما این بسیار دشوار بود. این اساساً یک منحنی یادگیری دیگر برای آنها بود که باید با آن کنار بیایند. با توجه به مبلغی که من به آنها می پرداختم ، بدیهی بود که آنها علاقه ای به دنبال آن مسیر ندارند.

اما سرانجام وقتی تالار گفتگویی مانند Quantopian دارید ، می توانید خیلی راحت همکارانی پیدا کنید و هنگامی که من شروع به استفاده از تالار گفتگو کردم تا با مردم ارتباط برقرار کنم ، با کدنویسان تماس بگیرم تا به من در استراتژی کمک کنند. این زمانی بود که یکی از اولین موفقیت های من پیدا شد ، وقتی کسی را پیدا کردم که به من کمک می کند یکی از استراتژی هایم را در ذهنم اجرا کنم. و او به من کمک کرد تا آن را در پایتون قرار دهم و من قادر به مشاهده نحوه ساخت کد پایتون بودم و من اساساً مهندسی معکوس کردم و آن را از آنجا آموختم.

درمورد آزمایش مجدد برای آنلاین شدن

من از ابتدای سال 2016 شروع به برنامه نویسی و استراتژی های برنامه نویسی کردم. و پس از آن حدود 6-7 ماه طول کشید تا در نهایت راحت باشم تا بتوانم مقداری پول به الگوریتمی که رمزگذاری کرده ام واریز کنم. این پول زیادی نبود و من حتی نمی توانستم کل مبلغ را معامله کنم ، من می توانستم الگوریتم قسمت بسیار کمی از این پول را بگیرم. کافی بود ایده ام را محک بزنم ، آزمایشات رو به جلو را انجام دهم و از آن به بعد به من کمک کرد اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنم. از آنجا که می بینم پول من توسط این دستگاهی که خودم ساخته ام به کار گرفته شده است و با دانستن نحوه کار این دستگاه و دیدن آن در عمل ، پس از هفته ها و هفته ها اعتماد به نفس من را افزایش داد تا جایی که شما می بینید. واقعیت این است که من همیشه در این مورد می خواندم ، در مورد این می شنیدم و در حال حاضر آن را تجربه می کنم.

در مورد استراتژی های او …

من دو نوع مختلف الگوریتم دارم که اجرا می کنم. اولین مورد الگوریتمی است که من براساس مشاهدات و تحقیقات خود درباره ناهنجاری های بازار توسعه داده ام. من آن را الگوریتم ‘Price Anomaly Detection’ خود می نامم. بنابراین کاری که این الگوریتم انجام خواهد داد اسکن کردن کلیه اوراق بهادار موجود در بازار است و بر اساس معیار انحصاری که من ایجاد کردم ، طبقه بندی می کند کدام دارایی در کدام بازه زمانی ناهنجاری قیمت را نشان می دهد. معنی آن این است که اگر دارای خواص معکوس معکوس باشد یا دارای خواص پایدار حرکت یا روند باشد.

و مطمئناً این سیستم همچنین به من کمک خواهد کرد دارایی های تصادفی را شناسایی کنم. طبق چارچوب من ، من دارایی های جاری تصادفی را تجارت نمی کنم. الگوریتم من به من نشان می دهد که حدود 95/96 درصد دارایی های موجود و بازه های زمانی خارج از آن به صورت تصادفی است. برای بیشتر افراد سودآور نیست که وارد شوند و آن دارایی ها را معامله کنند زیرا هیچ لبه ای ندارند ، شما نمی توانید چیزی را تصادفی معامله کنید. اما حدود 5٪ از موارد موجود در آنها روندها و ناهنجاری های خاصی را نشان می دهد که هر از چند گاهی نشان داده می شوند و این دارایی هایی است که می خواهید معاملات خود را روی آنها متمرکز کنید.

این زمانی است که من شروع به استفاده از الگوریتم تنظیم دوم می کنم. اولین مورد دو چشمی “Price Anomaly Detection” بود ، الگوریتم دوم که من آنها را “تفنگ” خود می نامم. پس از این که طعمه خود را شناسایی کردم ، مانند یک شکارچی تفنگ خود را برمی دارم و طعمه خود را شکار می کنم تا آن را به روشی ساده قرار دهم.

در مورد راز تجارت …

بسیاری از تاجران فکر می کنند که این راز در استراتژی نهفته است. . در شاخص های عالی ، قوانین عالی ، مدیریت کامل پول. اما در تجربه من نیست که راز نهفته است. این در سیستم معاملات شما نیست، بلکه در دارایی نهفته است. اگر دارایی تصادفی باشد ، به هیچ وجه نمی توانید سعی کنید آن را برای شما مناسب سازد. من شخصاً هنوز راهی برای تجارت دارایی های تصادفی پیدا نکرده ام ، اما وقتی می توانید دارایی های خاصی را پیدا کنید که الگوهای خاصی را نشان می دهد که با گذشت زمان مدام تکرار می شوند ، شما باید واقعاً بزرگ باشید تا بارها و بارها به دنبال آن نروید.

منبع:

https://traderlife.co.uk/interviews/pod-chats/trader-interview-kory-hoang-on-systematic-trading-for-beginners

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

عناوین اصلی

0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x